Grafico Kagi

Questo tipo di grafico è basato esclusivamente sul movimento di prezzo, quindi proprio come il grafico Renko, ignora il fattore tempo.
Ogni elemento è costituito da una linea, che viene chiamata waist se inferiore o shoulder se superiore.
Quando il prezzo varia abbastanza, viene aggiunto un nuovo elemento al grafico.
Questo ammontare può essere stabilito in maniera discrezionale, oppure calcolato in base alla volatilità del momento, ad esempio impiegando l’indicatore ATR.
Il grafico fornisce anche un’indicazione di trend (yin/yang), la quale viene stabilita in base alle rotture di minimi e massimi.

La piattaforma Metatrader di base non supporta questa forma di charting, tuttavia è possibile implementarla facendo in modo che le candele che lo compongono vengano contenute negli elementi del Kagi.
Questo significa che si ottiene una rappresentazione ottimale, tuttavia il concetto alla base viene snaturato in quanto il fattore tempo determina l’estensione visiva di ogni elemento.
Ai fini pratici del trading però non cambia nulla!

La rappresentazione classica dell’indicatore avviene solitamente disegnando una serie di uguale estensione ed elementi uniti tra di loro.
Quando la tendenza dell’indicatore è rialzista (yang), la linea viene disegnata più spessa rispetto a quando è ribassista (yin).

La mia implementazione del Kagi impiega una linea che a seconda della tendenza diviene verde o rossa.
Nell’esempio delle immagini, viene tracciato un Kagi su massimi / minimi riferito a candele H1 (ma impiegando il chart M30), utilizzando come ammontare di inversione la volatilità indicata da ATR.

Applicare strumenti

Un metodo di analisi molto comune è osservare l’indicazione di tendenza, quello che in gergo viene chiamato yin/yang.
Tuttavia è un metodo anche molto limitato, in quanto la tendenza di base è determinata dalle rotture di minimi e massimi, e non sempre quando questo succede ne consegue un effettivo cambio di direzione, sufficiente almeno quanto basta per trarre un profitto.

Per dimostrare che i valori dell’indicatore possono essere impiegati liberamente, ho applicato due medie mobili al prezzo degli elementi corpo/spalla.
Le possibilità di impiego tuttavia non sono limitate alle medie mobili, poiché questo concetto si può applicare a qualsiasi indicatore basato sul prezzo, pertanto le potenziali sono pressoché infinite.

Nell’immagine sono rappresentate due medie mobili, una veloce (azzurra) a 6 periodi esponenziale, ed una lenta (bianca) a 12 periodi semplice.
A differenza delle normali medie che hanno un aspetto continuo e sinuoso, queste invece sembrano degli scalini, poiché l’unità a cui fanno riferimento non sono le semplici candele, ma gli elementi Kagi, che a loro volta possono inglobare più candele.

Esempio di trading

Al fine di produrre un esempio pratico, ho scritto un Expert Advisor la cui operatività è basata sul Kagi e relative medie mobili.

La strategia impiega come segnale di ingresso un pattern di ripartenza che si verifica quando le medie mobili si incrociano ed il trend del Kagi è in accordo con esso.
Quando si presenta un segnale d'ingresso il sistema effettua una misurazione della volatilità del mercato, basandosi sugli elementi del Kagi, nello specifico misura il differenziale tra l’ultimo elemento Kagi concluso ed uno passato di trend opposto.

Questa misurazione verrà impiegata per determinare stop-loss e take-profit iniziali e non solo.
Ogni volta che si concluderà un nuovo elemento del Kagi, stop e target verranno riposizionati relativi al nuovo elemento, ovvero si muoveranno in favore del profitto nel caso di un segnale di successo, o in favore della perdita in caso di un segnale sbagliato.
Al fine di facilitare il raggiungimento di un risultato, applico un algoritmo che per ogni nuovo elemento Kagi riduce l’entità della misurazione di volatilità, ovvero stop e target andranno progressivamente a diminuire.

Nell’immagine viene ritratto un backtest del sistema che lavora con un segnale operativo alla volta per semplificare la rappresentazione, poiché sarebbe invece opportuno (secondo me) operare su ogni nuovo segnale, anche se già ci sono altre posizioni attive.

Considerato che pressoché qualsiasi indicatore può essere riscritto e adattato per applicarsi ad un grafico Kagi, ne consegue che le possibilità di sviluppare sistemi automatici o semi-automatici basati su questo peculiare grafico siano illimitate o quasi!