Trading System

Nell’articolo precedente ho descritto la realizzazione di un indicatore pensato per identificare le divergenze.
In aggiunta a questo, ho realizzato un’alternativa a quella che è una strategia comune di sfruttamento del pattern divergenze.
Tale alternativa consiste nello sfruttare la rottura della trendline che congiunge le due candele del grafico in cui viene identificata la divergenza osservata.

Recupero di una segnalazione sbagliata

Questa alternativa può tornare utile quando la direzione di mercato suggerita dal pattern divergenza non corrisponde con l’andamento reale del mercato.
Sfruttando la rottura della trend line è possibile trasformare un’operazione perdente in una vincente.

Nell’immagine sopra avvengono due operazioni sfruttando un pattern di divergenza.
La prima operazione short, viene effettuata per sfruttare il pattern divergenza regolare ribassista, che viene segnalato dall’indicatore quando disegna una freccia rossa.
Sebbene l’aspettativa sia ribassista, il cross osservato (EURUSD) è in un periodo di forte salita e la previsione è destinata a non avverarsi, nemmeno sotto forma di breve correzione di tendenza.
Il prezzo infatti continua a salire e l’operazione a perdere, fino a rompere al rialzo la trendline che collega i due massimi del pattern di divergenza.
A questo punto entra in azione il meccanismo di correzione, che prevede stop & reverse, ovvero chiusura dell’operazione contro tendenza per inserire una nuova a favore del rialzo che si è appena riconfermato.

In questo specifico caso, la seconda operazione va a buon fine e riesce a recuperare quanto perso dall’operazione sell, poiché il mercato effettivamente conferma la tendenza rialzista.
Quindi, operando sulla rottura del pattern, la strategia operativa è riuscita a tutelarsi nei riguardi di un segnale primario sbagliato.

Strategia operativa nel dettaglio

La strategia operativa è poco complessa, poiché si basa unicamente sulle segnalazioni dell’indicatore.
Come timeframe di riferimento ho scelto H1, poiché ho l’impressione che nei timeframe più bassi le segnalazioni dell’indicatore siano piuttosto confuse.
Le divergenze sono state ricercate utilizzando il MACD.

Le operazioni vengono effettuate direttamente con ordini a mercato, operando con un ordine alla volta.
Questo significa che non appena si realizza un nuovo segnale operativo, è prevista la chiusura dell’ordine attivo e l’inserimento di un nuovo ordine in accordo con il nuovo segnale.
Questa pratica viene effettuata anche se il nuovo segnale è in accordo con l’ordine che è già presente, poiché una nuova segnalazione può essere una nuova occasione di guadagno (se l’operazione attiva sta già guadagnando).
Può anche essere un’occasione per recuperare un’operazione inserita troppo presto, quando cioè la previsione dell’indicatore non si è immediatamente attuata nell’atteso movimento del mercato.
Può però anche causare la chiusura di un’operazione al momento perdente ma destinata a recuperare tra poco, oppure nel caso in cui le previsioni dell’indicatore siano continuamente sbagliate, questo metodo potrebbe portare ad un continuo accumularsi di perdite!

Misurazioni con un mercato irregolare

Per gestire target e stop-loss delle operazioni ho impiegato l’indicatore ATR.
Ovvero calcolo il valore ATR in corrispondenza della candela appena conclusa e lo moltiplico per un determinato ammontare.
Desidero un rapporto 1:1 tra rischio e ricompensa, pertanto il valore ottenuto è sia la distanza di posizionamento del take-profit che dello stop-loss (rispetto al prezzo di apertura dell’ordine)
Ad ogni nuova candela, ripeto la procedura ed aggiorno di conseguenza il prezzo di stop-loss e take-profit dell’ordine

Questo metodo consente di valutare i movimenti del mercato in base alla volatilità del periodo.
Infatti, in seguito alla crisi globale iniziata con l’epidemia, nel mese di febbraio la dimensione media delle candele (indipendentemente dal timeframe osservato), è più che raddoppiata rispetto a quanto era prima di gennaio.
Nel mese di marzo è persino quintuplicata, ed ora sembra toccare valori simili a quelli di febbraio pur con periodi in cui sembra voler ritornare a ciò che era normale fino al 2019.
In uno scenario di questo tipo, non ha molto senso a mio parere che un trading system debba utilizzare delle distanze fisse per i suoi calcoli, poiché 10 pips di EURUSD avevano un significato a gennaio differente rispetto a marzo o rispetto ad ora.

Personalmente non sono convinto che questa possa essere la soluzione a tutti i problemi, poiché in questo periodo il mercato non è solamente stato amplificato, ma si è proprio mosso in modo differente a come lo osservavo prima dell’epidemia e del lockdown globale.
Io credo che la dimensione verticale sia solo un modo per valutare l’andamento del prezzo nel tempo.
Infatti ritengo che questa sia solo una parte piccola dell’analisi, sebbene sia quella che più risulta evidente all’occhio (il mio perlomeno).