Indicatore break-out

L’obiettivo è effettuare un esperimento operativo impiegando le divergenze come pattern di ingresso. Prima di poter realizzare un trading system che opera sfruttando questo concetto, è necessario progettare e costruire un indicatore capace di identificare le divergenze.

Identificazione degli estremi

Viene scelta come base di studio l’indicatore RSI, poiché è un oscillatore usato piuttosto comunemente.

Poiché le divergenze mettono in relazione dei massimi / minimi del prezzo con massimi / minimi dell’oscillatore, è necessario per prima cosa lavorare su questo aspetto. L’identificazione dei massimi/minimi comincia dall’indicatore. Per farlo è sufficiente individuare i valori che sono massimi (o minimi) rispetto ad n valori precedenti o futuri.

Il secondo passo, è associare ai massimi / minimi dell’oscillatore i relativi massimi / minimi realizzati dal prezzo. Il procedimento è simile, poiché si vuole individuare una candela che è un massimo o un minimo rispetto a quelle circostanti. Tuttavia, per facilitare questa ricerca si accetta qualsiasi candela in prossimità rispetto al massimo / minimo dell’indicatore.

In quest’immagine, ad ogni massimo/minimo dell’indicatore corrisponde un massimo/minimo del prezzo, impiegando il range delle candele. Tuttavia è anche possibile impiegare altri parametri, come ad esempio il corpo oppure il solo prezzo di chiusura.

Individuazione delle divergenze

Per comprendere se prezzo e oscillatore sono in disaccordo, è utile tracciare una linea che congiunge due minimi / massimi dell’indicatore e fare lo stesso con i minimi / massimi associati del prezzo.

Break-out

Poiché la strategia ha a che fare con i break-out del prezzo, l’indicatore deve aiutare ad identificare la rottura di determinati livelli di prezzo. Questi livelli vengono stabiliti collegando i due minimi (o massimi) della divergenza e facendo proseguire la linea verso destra fino a quando il prezzo la rompe.

Al fine di evitare false rotture, viene considerata una distanza minima di superamento della linea, oltre la quale la rottura è considerata valida. Per semplicità, questa distanza viene regolata in automatico impiegando l’indicatore ATR, che misura il range medio delle barre nel periodo analizzato. Pertanto in periodi di alta volatilità sarà necessaria una rottura più consistente rispetto ai periodi di bassa volatilità.